Кожна цифра. Кожного банку.
/ bank.gov.ua /
Національний банк оприлюднив методологію, за якою у 2018 році буде здійснено оцінку стійкості банків.
Оцінка здійснюватиметься за станом на 1 січня і складатиметься із трьох етапів:
Базовий макроекономічний сценарій ґрунтується на публічних прогнозах Національного банку, крім прогнозу обмінного курсу. Прогноз зміни обмінного курсу, закладений в базовий сценарій, базується на даних консенсус прогнозу.
Несприятливий сценарій побудовано на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в суттєвих обсягах. Відповідно, використані для нього макроекономічні показники не є прогнозом Національного банку. Вони є припущеннями, які, згідно міжнародних практик, мають формувати жорсткий, але правдоподібний сценарій.
Детальніше із закладеними макроекономічними сценаріями, що використовуються для стрес-тестування у 2018 році можна ознайомитись за посиланням.
Об’єктами стрес-тестування стануть 25 банків. Це установи, які є найбільшими за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. На них сукупно припадає 93% активів банківського сектору.
Відповідно до зазначених критеріїв, у 2018 році це такі банки:
Банки, які за підсумками оцінки стійкості матимуть потребу в капіталі, повинні будуть до кінця року розробити та виконати програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу. Результати оцінки стійкості буде оприлюднено до кінця року.
Методологія проведення стрес-тестування затверджується Правлінням Національного банку.
Нагадаємо, запровадження в Україні щорічної оцінки стійкості банків закріплено постановою Правління №141 від 22 грудня 2017 року.